ตัวเลือก การซื้อขาย เดลต้า การป้องกันความเสี่ยง

Delta Neutral Options Strategies กลยุทธ์ทางเลือกที่เป็นกลางเป็นตัวเลือกกลยุทธ์ที่ออกแบบมาเพื่อสร้างตำแหน่งที่อาจไม่ได้รับผลกระทบจากการเคลื่อนไหวเล็ก ๆ ในราคาของการรักษาความปลอดภัยนี้สามารถทำได้โดยการทำให้มั่นใจได้ว่าค่าเดลต้าโดยรวมของตำแหน่งใกล้เคียงกับ ศูนย์เป็นหนึ่งในชาวกรีกที่ส่งผลกระทบต่อราคาของตัวเลือกที่เปลี่ยนแปลงเราจะพูดถึงพื้นฐานของค่านี้ด้านล่าง แต่เราขอแนะนำให้คุณอ่านหน้าตัวเลือก Delta ถ้าคุณไม่คุ้นเคย วิธีการทำงานกลยุทธ์ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างตำแหน่งกึ่งกลางเดลต้าโดยปกติจะใช้เพื่อวัตถุประสงค์หลักหนึ่งในสามวัตถุประสงค์พวกเขาสามารถใช้ประโยชน์จากการสลายตัวของเวลาหรือจากความผันผวนหรือสามารถใช้เพื่อป้องกันตำแหน่งที่มีอยู่และป้องกันมิให้มีขนาดเล็ก การเคลื่อนไหวของราคาในหน้านี้เราจะอธิบายเกี่ยวกับรายละเอียดเพิ่มเติมและให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการว่าสามารถใช้งานได้อย่างไรหลักการพื้นฐานของ Delta Delta ค่านิยมที่เป็นประโยชน์จากการใช้เวลา Decay. Prof iting จาก Volatility. Section สารบัญ Quick Links. Recommended ตัวเลือกคำแนะนำด้านการอ่าน Broker. Read ไปที่ Broker. Read ไปเยี่ยมชม Broker. Read ไปเยี่ยมชม Broker. Read ตรวจสอบเยี่ยมชม Broker. Basics of Delta Values ​​Delta ตำแหน่ง Neutral ค่า Delta ตัวเลือกคือตัวชี้วัดราคาของตัวเลือกที่จะเปลี่ยนแปลงเมื่อราคาของการรักษาความปลอดภัยที่มีการเปลี่ยนแปลงมีการเปลี่ยนแปลงตัวอย่างเช่นตัวเลือกที่มีค่าเดลต้าเท่ากับ 1 จะเพิ่มราคา 1 สำหรับทุกๆราคาที่เพิ่มขึ้น 1 อันในราคาของหลักทรัพย์อ้างอิง การรักษาความปลอดภัยนอกจากนี้ยังจะลดราคาโดย 1 สำหรับการลดราคาของการรักษาความปลอดภัยที่ลดลงทุกๆ 1 ครั้งถ้าค่าเดลต้าเท่ากับ 0 5 ราคาจะย้ายไปที่ 50 สำหรับการย้าย 1 ครั้งในราคาหลักทรัพย์พื้นฐาน Delta มีค่าเป็นทฤษฎี แทนที่จะเป็นวิทยาศาสตร์ที่แน่นอน แต่การเคลื่อนไหวของราคาที่เหมือนกันมีความถูกต้องในการปฏิบัติค่าตัวเดลต้าตัวเลือกหนึ่งอาจเป็นค่าลบซึ่งหมายความว่าราคาจะเลื่อนไปทางผกผันเมื่อเทียบกับราคาของ underlyin g security ตัวเลือกที่มีค่าเดลต้าเท่ากับ -1 จะลดลง 1 ราคาต่อหนึ่งการเพิ่มขึ้นของราคาหลักทรัพย์พื้นฐานค่า delta ของการโทรอยู่ระหว่างบวก 0 ถึง 1 และมีค่าเป็นบวกอยู่เสมอ s เสมอเชิงลบที่ไหนสักแห่งระหว่าง 0 และ -1 หุ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพมีค่า delta ของ 1.You สามารถรวมค่าเดลต้าของตัวเลือกและหรือหุ้นที่ทำขึ้นหนึ่งตำแหน่งโดยรวมจะได้รับค่า delta ทั้งหมดของตำแหน่งนั้นตัวอย่างเช่นถ้าคุณ เป็นเจ้าของ 100 สายที่มีค่าเดลต้า 5 จากนั้นค่าเดลต้าโดยรวมของพวกเขาจะเป็น 50 สำหรับทุกๆ 1 เพิ่มขึ้นในราคาของการรักษาความปลอดภัยพื้นฐานราคารวมของตัวเลือกของคุณจะเพิ่มขึ้น 50. เราควรชี้ให้เห็นว่าเมื่อคุณเขียน ตัวเลือกค่า delta ได้รับการย้อนกลับได้อย่างมีประสิทธิภาพดังนั้นถ้าคุณเขียน 100 สายที่มีค่าเดลต้าเท่ากับ 0 5 ค่าเดลต้าโดยรวมจะเท่ากับ -50 อย่างเท่าเทียมกันถ้าคุณเขียนค่า 100 ตัวเลือกจะมีค่าเดลต้าเท่ากับ -0 5 delta value จะเท่ากับ 50 กฎเดียวกันใช้กับ y ou หุ้นขายสั้นมูลค่าเดลต้าของสต็อกสั้นจะเป็น -1 สำหรับแต่ละหุ้นสั้นขายเมื่อค่า delta โดยรวมของตำแหน่งเป็น 0 หรือมากใกล้เคียงกับมันแล้วนี่คือตำแหน่งกลาง delta ดังนั้นถ้าคุณเป็นเจ้าของ 200 มีค่าเท่ากับ -0 5 มูลค่ารวม -100 และถือหุ้น 100 หุ้นมูลค่า 100 หุ้นอ้างอิงจากนั้นคุณจะถือตำแหน่งกลางเป็นเดลต้าคุณควรทราบด้วยว่าค่าเดลต้าของตำแหน่งตัวเลือกสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามราคา ของการเปลี่ยนแปลงการรักษาความปลอดภัยพื้นฐานเป็นตัวเลือกที่ได้รับต่อไปในเงินค่าเดลต้าของพวกเขาย้ายห่างจากศูนย์เช่นในสายมันจะย้ายไปทาง 1 และในทำให้มันจะย้ายไปทาง -1 เป็นตัวเลือกที่ได้รับต่อไปออกจากเงินค่าเดลต้าของพวกเขา ย้ายไปทางศูนย์ดังนั้นตำแหน่งที่เป็นกลาง delta ชนะ t จำเป็นต้องยังคงเป็นกลางถ้าราคาของการรักษาความปลอดภัยพื้นฐานย้ายไปใด ๆ degree. Profiting จากเวลา Decay ผลของการสลายตัวของเวลาเป็นค่าลบเมื่อคุณเป็นเจ้าของตัวเลือกเนื่องจาก extrinsic ของตนเอง ค่า w ลดลงเป็นวันที่หมดอายุได้ใกล้กว่านี้อาจจะกัดกร่อนกำไรใด ๆ ที่คุณทำจากค่าที่แท้จริงเพิ่มขึ้น แต่เมื่อคุณเขียนพวกเขาสลายเวลาจะกลายเป็นบวกเพราะการลดค่าภายนอกเป็นสิ่งที่ดีโดยการเขียนตัวเลือกในการสร้าง ตำแหน่งเป็นกลางเดลต้าคุณสามารถได้รับประโยชน์จากผลของการสลายตัวของเวลาและไม่สูญเสีย anymoney จากการเคลื่อนไหวของราคาขนาดเล็กในการรักษาความปลอดภัยพื้นฐานวิธีที่ง่ายที่สุดในการสร้างตำแหน่งดังกล่าวจะมีกำไรจากการสลายตัวของเวลาคือการเขียนที่โทรเงินและเขียน จำนวนเท่ากันของเงินที่ทำให้ขึ้นอยู่กับการรักษาความปลอดภัยเดียวกันค่าเดลต้าของที่โทรเงินมักจะประมาณ 0 5 และสำหรับเงินที่ทำให้มันมักจะประมาณ -0 5 ลองดูที่วิธีการนี้สามารถทำงานร่วมกับ หุ้นสามัญของ X มีการซื้อขายที่ 50. ในขณะที่การเรียกเก็บเงิน 50, ค่าเดลต้า 0 5 ในหุ้นของ บริษัท X จะซื้อขายที่ 2. ในขณะที่เงินที่ทำการประท้วง 50, ค่าเดลต้า -0 5 ในส่วนหุ้นของ บริษัท X อยู่ที่ 2 คุณเขียนหนึ่งสาย สัญญาและหนึ่งทำสัญญาแต่ละสัญญามี 100 ตัวเลือกดังนั้นคุณจะได้รับเครดิตสุทธิรวม 400 ค่าเดลต้าของตำแหน่งเป็นกลางหากราคาของหุ้นของ บริษัท X ไม่ได้ย้ายที่ทั้งหมดตามเวลาที่สัญญาเหล่านี้หมดอายุแล้ว สัญญาจะไร้ค่าและคุณจะเก็บ 400 เครดิตเป็นกำไรแม้ว่าราคาไม่ย้ายเล็กน้อยในทิศทางใดและสร้างความรับผิดสำหรับคุณในหนึ่งชุดสัญญาคุณจะยังคงกลับกำไรโดยรวมอย่างไรก็ตามมี s ความเสี่ยงของการสูญเสียหากการรักษาความปลอดภัยต้นแบบย้ายในราคาอย่างมีนัยสำคัญในทิศทางใดก็ตามหากเกิดขึ้นหนึ่งชุดสัญญาอาจได้รับมอบหมายและคุณอาจจะจบลงด้วยหนี้สินมากกว่าเครดิตสุทธิที่ได้รับมีความเสี่ยงที่ชัดเจนในการใช้กลยุทธ์เช่น เช่นนี้ แต่คุณสามารถปิดตำแหน่งได้ทุกเมื่อหากดูเหมือนว่าราคาของการรักษาความปลอดภัยจะเพิ่มขึ้นหรือลดลงอย่างมากกลยุทธ์นี้เป็นกลยุทธ์ที่ดีที่จะใช้หากคุณมั่นใจว่าระบบรักษาความปลอดภัยจะไม่ย้าย มากใน price. Profiting จาก Volatility. Volatility เป็นปัจจัยสำคัญที่จะต้องพิจารณาในการซื้อขายตัวเลือกเนื่องจากราคาของตัวเลือกได้รับผลกระทบโดยตรงโดยมันการรักษาความปลอดภัยที่มีความผันผวนสูงขึ้นจะมีทั้งชิงช้าราคาขนาดใหญ่หรือคาดว่าจะและตัวเลือกตาม การรักษาความปลอดภัยที่มีความผันผวนสูงมักจะมีราคาแพงกว่าสิ่งเหล่านี้ขึ้นอยู่กับการรักษาความปลอดภัยที่มีความผันผวนต่ำมักจะมีราคาถูกกว่าวิธีที่ดีในการทำกำไรจากความผันผวนคือการสร้างตำแหน่งที่เป็นกลางของเดลต้าในด้านความปลอดภัยที่คุณเชื่อว่าน่าจะเพิ่มขึ้น ในความผันผวนวิธีที่ง่ายที่สุดในการทำเช่นนี้คือการซื้อที่เรียกเงินในการรักษาความปลอดภัยที่และซื้อจำนวนเงินที่เท่ากันของเงินที่ทำให้เราได้ให้ตัวอย่างเพื่อแสดงวิธีการนี้อาจ workpany หุ้นมีการซื้อขายที่ 50.At เงินโทร ตี 50 ค่าเดลต้า 0 5 ใน บริษัท X หุ้นมีการซื้อขายที่ 2.At เงินทำให้การนัดหยุดงาน 50, เดลต้าค่า -0 5 ใน บริษัท X สต็อกนอกจากนี้ยังมีการซื้อขายที่ 2.You ซื้อหนึ่งสัญญาและหนึ่งวางสัญญาแต่ละ con ทางเดินมี 100 ตัวเลือกดังนั้นค่าใช้จ่ายทั้งหมดของคุณคือ 400 ค่าเดลต้าของตำแหน่งเป็นกลางกลยุทธ์นี้ไม่จำเป็นต้องมีการลงทุนล่วงหน้าและคุณสูญเสียการลงทุนนั้นถ้าสัญญาซื้อหมดอายุไร้ค่าอย่างไรก็ตามคุณยังยืนเพื่อทำกำไรบางอย่าง หากการรักษาความปลอดภัยต้นแบบเข้าสู่ระยะเวลาของความผันผวนหากการย้ายระบบรักษาความปลอดภัยเริ่มต้นขึ้นอย่างมากในราคาจากนั้นคุณจะทำกำไรได้ไม่ว่าจะไปทางไหนถ้ามันเพิ่มขึ้นอย่างมากจากนั้นคุณจะสร้างรายได้จากการโทรของคุณ แล้วคุณจะทำเงินจาก puts. It ของคุณยังเป็นไปได้ที่คุณสามารถทำกำไรได้แม้ว่าความปลอดภัยไม่ได้ย้ายในราคาหากมีความคาดหวังในตลาดที่การรักษาความปลอดภัยอาจพบการเปลี่ยนแปลงใหญ่ในราคาแล้วนี้ จะส่งผลให้เกิดความผันผวนโดยนัยมากขึ้นและสามารถผลักดันราคาของสายและทำให้คุณเป็นเจ้าของได้รับการเพิ่มขึ้นในความผันผวนมีผลบวกมากขึ้นกว่าผลกระทบเชิงลบของการสลายตัวของเวลา, คุณสามารถขายตัวเลือกของคุณสำหรับกำไรเช่นสถานการณ์ isn t มากและกำไรจะไม่ใหญ่ แต่อาจเกิดขึ้นเวลาที่ดีที่สุดในการใช้กลยุทธ์เช่นนี้ถ้าคุณมั่นใจในการย้ายราคาใหญ่มา การรักษาความปลอดภัยพื้นฐาน แต่ไม่แน่ใจในทิศทางที่ศักยภาพในการทำกำไรเป็นหลักไม่ จำกัด เนื่องจากการย้ายมากขึ้นคุณจะ profit. Positionions จะมีประโยชน์มากสำหรับการป้องกันความเสี่ยงของหุ้นและป้องกันการเคลื่อนไหวราคาที่ไม่คาดคิดการป้องกันความเสี่ยงเป็นกลางเดลต้าคือ เป็นวิธีที่นิยมมากสำหรับผู้ค้าที่ถือครองหุ้นระยะยาวที่ต้องการเปิดให้บริการในระยะยาว แต่พวกเขามีความกังวลเกี่ยวกับการลดราคาในระยะสั้นในแนวคิดพื้นฐานของการป้องกันความเสี่ยงด้านความเป็นกลางของเดลต้าคือการสร้างเดลต้า เป็นกลางโดยการซื้อสองเท่าของจำนวนเงินที่ทำให้เป็นหุ้นที่คุณเป็นเจ้าของวิธีนี้คุณมีประกันอย่างมีประสิทธิภาพต่อความเสียหายใด ๆ ที่ควรจะราคาของหุ้นตก แต่ก็ยังคงสามารถทำกำไรได้หากยังคงเพิ่มขึ้นให้พูดว่าคุณ o wned 100 หุ้นใน บริษัท X หุ้นซึ่งซื้อขายที่ 50 คุณคิดว่าราคาจะเพิ่มขึ้นในระยะยาว แต่คุณกังวลว่าอาจลดลงในระยะสั้นมูลค่าเดลต้าโดยรวมของ 100 หุ้นของคุณคือ 100 เพื่อเปิด ในตำแหน่งที่เป็นกลางเดลต้าคุณต้องมีตำแหน่งที่สอดคล้องกันโดยมีค่าเป็น -100 นี่อาจทำได้โดยการซื้อ 200 ตัวเลือกที่ทำให้เงินแต่ละตัวมีค่าเดลต้าเท่ากับ -0 5 ถ้าหุ้นมีราคาลดลงผลตอบแทนนั้น จากการวางจะครอบคลุมการสูญเสียเหล่านั้นหากหุ้นจะเพิ่มขึ้นในราคาที่วางจะย้ายออกจากเงินและคุณจะยังคงมีกำไรจากการเพิ่มขึ้นที่มีแน่นอนค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับกลยุทธ์การป้องกันความเสี่ยงนี้และนั่นคือ ค่าใช้จ่ายในการซื้อทำให้นี้เป็นค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างเล็ก แต่สำหรับการป้องกันที่นำเสนอลิขสิทธิ์ 2017 - All Right Reserved. Delta เทรดดิ้ง Neutral. Delta Neutral Trading - ความหมายสถานที่ตัวเลือกที่ค่อนข้างไม่รู้สึกถึงการเคลื่อนไหวของราคาขนาดเล็กของต้นแบบ หุ้นเนืองจากมี r ศูนย์หรือศูนย์เดลต้าค่าจึงเป็นกลางในแง่ของ delta. Delta Neutral Trading - ใน Layman Terms. Do คุณต้องการทราบวิธีการกำไรไม่ว่าถ้าตลาดขึ้นหรือลงหรือคุณเพียงต้องการที่จะทำให้ไม่มีการสูญเสียควรตลาด เดินลง. Delta Neutral Trading เป็นคำตอบในแง่คนธรรมดาการซื้อขายเดลต้าเป็นกลางคือการก่อสร้างของตำแหน่งที่ไม่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงเล็ก ๆ น้อย ๆ ในราคาของหุ้นอ้างอิงไม่ว่าหุ้นอ้างอิงจะไปขึ้นหรือลงตำแหน่งรักษามัน s และไม่เพิ่มหรือลดราคาในการซื้อขายตัวเลือกนี้เรียกว่า Delta Neutral Hedging หรือ Delta Neutral Trading เพื่อที่จะเข้าใจการซื้อขายเดลต้าเป็นกลางคุณต้องเรียนรู้ว่า Delta Value และตัวเลือกอื่นใดของกรีซมี Delta Neutral Trading และ Delta การป้องกันความเสี่ยงเป็นกลางเป็นกลยุทธ์ที่ยอดเยี่ยมที่ทำได้โดยการใช้ตัวเลือกและเครื่องมือที่จำเป็นในทุกตัวเลือกมืออาชีพ arsenal. Delta เทรดดิ้ง Neutral - ใครเป็น For. Delta เทรดดิ้ง Neutral และ Delta Neutral Hedging เป็นตัวเลือกสำหรับผู้ค้าที่ไม่ต้องการความเสี่ยงเชิงทิศทางและไม่เป็นกลางการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนแบบเดลต้าไม่เพียง แต่จะลดความเสี่ยงในทิศทางเล็ก ๆ เท่านั้น แต่ยังสามารถทำกำไรได้หากมีการเพิ่มขึ้นของค่าแกมมาของตำแหน่ง การป้องกันความเสี่ยงแบบเดลต้าเป็นกลางนอกจากนี้ยังเหมาะสำหรับการทำกำไรจากหุ้นที่ไม่แน่นอนผันผวนซึ่งคาดว่าจะทำให้เกิด breakouts ใหญ่ในทิศทางใดก็ตาม Delta Neutral Trading - ข้อตกลงและ Jargon. An option contract with 0 5 delta value เรียกว่ามี 50 deltas each contract หมายถึง 100 หุ้นดังนั้น 0 5 x 100 50.100 หุ้นเรียกว่ามี 100 เดลต้าเนื่องจากแต่ละหุ้นมีค่าเดลต้าเท่ากับ 1.All อื่น ๆ เท่ากันและไม่คำนึงถึงความผันผวนซึ่งเป็น 100 deltas ยาวหมายความว่าหากหุ้นอ้างอิงปรับตัวเพิ่มขึ้น 1, ตำแหน่งควรได้รับ 100 และถ้าหุ้นเคลื่อนลง 1 ตำแหน่งควรสูญเสีย 100 ตำแหน่งที่ยาว 50 deltas หมายความว่าถ้าหุ้นอ้างอิงย้ายขึ้นโดย 1 ตำแหน่งควร gai n 50 และถ้าหุ้นลดลง 1 ตำแหน่งควรจะสูญเสีย 50 เป็นเดลต้าเป็นกลางหรือ 0 เดลต้าหมายถึงตำแหน่งไม่ขึ้นหรือลงกับหุ้นอ้างอิงความเข้าใจเดลต้าจึงเป็นหนึ่งในตัวเลือกพื้นฐานที่สำคัญที่สุดในการซื้อขายความรู้ มี 2 ​​รูปแบบของการป้องกันความเสี่ยงเป็นกลางเดลต้าเรียกว่าการป้องกันความเสี่ยง Delta แบบคงที่และการป้องกันความเสี่ยงแบบไดนามิกเดลต้า Static Delta Hedging หมายถึงการตั้งค่าตำแหน่งเป็นศูนย์เดลต้าและจากนั้นปล่อยให้ผ่อนคลายในการป้องกันความเสี่ยงของตัวเองแบบไดนามิกของ Delta คือการตั้งค่าเดลต้าอย่างต่อเนื่องของตำแหน่ง เป็นศูนย์ในขณะที่ราคาของหุ้นอ้างอิงแฉการเทรดดิ้ง Neutral Delta - ตัวเลือกเฉพาะตัวอย่างเช่นที่ตัวเลือกการเรียกเงิน ATM ทางทฤษฎีค่าที่แท้จริงอาจแตกต่างกันเล็กน้อยมีค่าเดลต้าเท่ากับ 0 5 และตัวเลือกการเลือก ATM จะต้องมีค่าเดลต้า ของ -0 5 ซื้อทั้งตัวเลือกการโทรและใส่ผลตัวเลือกในตำแหน่งที่เป็นกลางเดลต้าที่มีค่าเดลต้า 0 ตรงกันข้าม shorting ขายเพื่อเปิดตัวเลือกการโทรสร้าง -0 5 เดลต้าในขณะที่ลัด op op tion สร้าง 0 5 delta.0 5 ตัวเลือกการโทร - 0 ตัวเลือกใส่ 0 Delta. Buying ทั้งตัวเลือกการโทรและใส่ตัวเลือกที่เดียวกันในราคาตีเงินเป็นยุทธศาสตร์เดลต้าที่เป็นกลางการซื้อขายตัวเลือกที่เรียกว่า Long Straddle profiting เมื่อ หุ้นอ้างอิงมีมูลค่าเดลต้าเท่ากับ 1 เนื่องจากมูลค่าเพิ่มขึ้น 1 หากเพิ่มขึ้นทุก 1 หุ้นหากคุณเป็นเจ้าของหุ้น 100 หุ้นคุณสามารถทำ ตำแหน่งเดลต้ากลางโดยการซื้อ 2 สัญญาของมันที่ตัวเลือกใส่เงินที่มีค่าเดลต้า -50 ต่อสัญญา 100 ค่าเดลต้า 100 หุ้น - 100 2 x 50 0 เดลต้าใด ๆ ลดลงเล็กน้อยในราคาของหุ้นที่จะ ทันทีชดเชยโดยการเพิ่มขึ้นของมูลค่าของตัวเลือกใส่เพื่อให้มูลค่าของตำแหน่งโดยรวมไม่เปลี่ยนแปลงตรงกันข้ามใด ๆ ที่เพิ่มขึ้นเล็ก ๆ ในราคาของหุ้นที่จะได้รับการชดเชยด้วยการลดลงของมูลค่าของตัวเลือกการวางเพื่อให้ มูลค่าของตำแหน่งโดยรวมไม่เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่งคืออดีต เทคนิคการซื้อขายตัวเลือกที่นิยมใช้อย่างมากโดยใช้ตัวเลือกการค้าที่เป็นเจ้าของหุ้นและความปรารถนาที่จะปกป้องคุณค่าของตำแหน่งนั้นเมื่อหุ้นถึงระดับความต้านทานที่แข็งแกร่งนี่คือเทคนิคการซื้อขายตัวเลือกที่ดีสำหรับผู้ค้าตัวเลือกที่ถือหุ้นในระยะยาวเพื่อป้องกันความเสี่ยง ลดลงไปตามทางเทรดดิ้ง Neutral Delta - Purpose. There มี 2 จุดประสงค์สำหรับการไปเดลต้าเป็นกลางในตำแหน่งและเป็นเทคนิคการซื้อขายตัวเลือกที่ชื่นชอบของทหารผ่านศึกหรือสถาบันการค้าตัวเลือกฉันเรียกพวกเขาเทรดดิ้ง Neutral Delta และ Delta Neutral Hedging.1 Delta Neutral Trading - ทำให้การทำกำไรทำได้โดยไม่ต้องเสี่ยงใด ๆ ทิศทางซึ่งหมายความว่าตำแหน่งการซื้อขายเดลต้าเป็นกลางอาจมีกำไรเมื่อหุ้นอ้างอิงอยู่นิ่งหรือเมื่อหุ้นอ้างอิงรองรับหรือคลองอย่างแรงนี่เป็นไปตาม 4 วิธี .1 โดยการเสนอราคาขอแพร่กระจายของตัวเลือกนี้เป็นเทคนิคเฉพาะผู้ผลิตในตลาดสามารถดำเนินการซึ่งเป็นเพียงการซื้อในราคาที่เสนอราคาและ simu ขายในราคาที่ต้องการสร้างรายการเดลต้าสุทธิเป็นศูนย์และทำกำไรจากการเสนอราคาขอกระจายโดยไม่มีความเสี่ยงทิศทางที่ทั้งหมดนี้เรียกว่า Scalping บางคนอาจโต้แย้งว่านี่ไม่ใช่การซื้อขายเดลต้าอย่างแท้จริงเป็นกลาง แต่ฉันเพิ่งจะรวม เพื่อความสมบูรณ์ 2 โดยการสลายตัวของเวลาเมื่อตำแหน่งเป็นเดลต้าเป็นกลางมีค่าเดลต้า 0 จะไม่ได้รับผลกระทบจากการเคลื่อนไหวขนาดเล็กที่ทำโดยหุ้นอ้างอิง แต่ยังคงได้รับผลกระทบจากการสลายตัวของเวลาเป็นมูลค่าพรีเมียมของตัวเลือกที่เกี่ยวข้อง ยังคงสลายตัวเลือกตำแหน่งการซื้อขายสามารถตั้งค่าเพื่อใช้ประโยชน์จากการสลายตัวของเวลานี้ได้อย่างปลอดภัยโดยไม่ต้องเสี่ยงทิศทางที่สำคัญและตัวอย่างหนึ่งเช่นกลยุทธ์ Short Straddle options ซึ่งมีผลกำไรหากหุ้นอ้างอิงยังคงนิ่งหรือเลื่อนขึ้นและลงอย่างไม่มีนัยสำคัญ โดยความผันผวนโดยการดำเนินการตำแหน่งเดลต้าเป็นกลางหนึ่งสามารถกำไรจากการเปลี่ยนแปลงความผันผวนโดยไม่ต้องเสี่ยงสำคัญทิศทางนี้กลยุทธ์การซื้อขายตัวเลือกเป็นอย่างมาก เป็นประโยชน์เมื่อความผันผวนโดยนัยคาดว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเร็ว ๆ นี้ 4 โดยการสร้างกลยุทธ์การซื้อขายหุ้นที่มีความผันผวนแม้ว่าสถานะเดลต้าจะไม่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงเล็ก ๆ น้อย ๆ ของหุ้นอ้างอิง แต่ก็ยังสามารถทำกำไรได้จากการย้ายขนาดใหญ่ที่สำคัญตัวอย่างหนึ่งของการซื้อขายตัวเลือกดังกล่าว กลยุทธ์เป็น Straddle ยาวที่มีชื่อเสียงซึ่งเราได้กล่าวข้างต้นนี้เป็นเพราะตำแหน่งเดลต้าทั่วไปยังคงเป็นรังสีบวกซึ่งจะเพิ่มตำแหน่งเดลต้าในทิศทางของการย้ายที่ช่วยให้ตำแหน่งที่จะค่อยๆกำไรในทิศทางใด ๆ 2 Delta Neutral Hedging - สำหรับ Protection. Delta Neutral Hedging เป็นเทคนิคการซื้อขายตัวเลือกที่ใช้เพื่อป้องกันตำแหน่งจากการชิงช้าราคาในระยะสั้นซึ่งมีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับหุ้นระยะยาวหรือ LEAPs ตัวเลือกการซื้อและการถือครองกลยุทธ์ข้อดีของการใช้การป้องกันความเสี่ยงเป็นกลางของเดลต้าคือไม่เพียงช่วยปกป้องตำแหน่งของคุณเท่านั้น จากการเปลี่ยนแปลงของราคาในช่วงเวลาที่มีความไม่แน่นอนเช่นความต้านทานใกล้เคียงหรือระดับการสนับสนุน แต่ก็ยังเป็น bles ตำแหน่งของคุณเพื่อดำเนินการต่อกำไรจากจุดนั้นเป็นต้นไปถ้าหุ้นเพิ่มขึ้นหรือตกอย่างแรงตัวอย่างของ Delta Neutral Hedging สำหรับหุ้น John ถือครองและถือ 1000 หุ้นของ Microsoft สำหรับ 27 ต่อหุ้นใน 14 มีนาคม 2007 ในวันที่ 14 พฤษภาคมเมื่อ Microsoft ได้ ซื้อขายเมื่อวันที่ 31 มกราคมจอห์นระบุว่ามีระดับความต้านทานและต้องการดำเนินการป้องกันความเสี่ยงแบบเดลต้าต่อการเปลี่ยนแปลงของราคาในระยะสั้นในขณะที่สามารถทำกำไรได้หากมีการชุมนุมของ MSFT หรือคลี่คลายอย่างมากจากจุดนี้จอห์นซื้อสัญญา 20 ฉบับในวันที่ 31 กรกฎาคมเพื่อดำเนินการ เดลต้าป้องกันความเสี่ยงกลาง 1000 เดลต้าจาก 1000 หุ้น - 1000 เดลต้าจาก 20 สัญญาของที่ตัวเลือกการวางเงิน 0 เดลต้าหากการชุมนุมของ MSFT อย่างยิ่งจากจุดนี้เป็นต้นไปตัวเลือกการซื้อก็จะหมดอายุไร้ค่าในขณะที่หุ้นยังคงได้รับในมูลค่าที่ช่วยให้ ตำแหน่งที่จะยังคงทำกำไรหลังจากที่ค่าใช้จ่ายของตัวเลือกการขายได้รับการชดเชยโดยการเพิ่มขึ้นของราคาหุ้นถ้า MSFT ร่องจากจุดนี้เป็นต้นไปตัวเลือกการขายในที่สุดจะได้รับในราคาที่รวดเร็ว กว่าหุ้นเป็น 20 สัญญาเป็น 2,000 หุ้นของ MSFT และเดลต้าของมันจะค่อยๆสูงขึ้นเนื่องจากแกมมาบวกในที่สุดสร้างเดลต้าเชิงลบที่สูงขึ้นกว่าเดลต้าบวกหุ้นของให้ตำแหน่งสามารถทำกำไรตราบเท่าที่ MSFT ยังคงลดลง การป้องกันความเสี่ยงแบบเป็นกลางของเดลต้าสำหรับหุ้นจะสร้างตัวเลือก Synthetic Straddle ในการซื้อขายหลักทรัพย์ตัวอย่างของ Delta Neutral Hedging For Options ในเดือนมกราคมถือได้ว่าเป็นสัญญาซื้อขายล่วงหน้า LEAPs ของ Microsoft ในเดือนมีนาคม 2008 จำนวน 10 สัญญาในราคาปิดที่ 20 ในวันที่ 14 มีนาคม 2550 เมื่อ MSFT กำลัง ซื้อขายเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคมเมื่อไมโครซอฟต์ซื้อขายที่ระดับ 31 จอห์นระบุว่ามีระดับความต้านทานและต้องการที่จะป้องกันความเสี่ยงที่เป็นกลางต่อการเปลี่ยนแปลงของราคาในระยะสั้นในขณะที่สามารถทำกำไรได้หากมีการชุมนุมของ MSFT หรือคลี่คลายลงอย่างมากจากเรื่องนี้ จุดสมมติว่าตัวเลือกการโทร LEAPs มีค่าเดลต้าเท่ากับ 0 8 จอห์นซื้อสัญญา 16 ฉบับในวันที่ 31 กรกฎาคมเพื่อใช้ค่าเดลต้าป้องกันเดลต้าเดลต้า 800 ตัวเลือก LEAPs - 800 d ค่า elta จาก 16 สัญญาที่ตัวเลือกการวางเงิน 0 delta ถ้า MSFT ชุมนุมกันอย่างแรงจากจุดนี้เป็นต้นไปตัวเลือกการวางจำหน่ายก็หมดอายุไร้ค่าในขณะที่ตัวเลือก LEAPs ยังคงได้รับตามตัวอักษรทำให้สามารถทำกำไรได้ต่อไปหลังจากค่าใช้จ่ายของ put ตัวเลือกได้รับการชดเชยโดยการเพิ่มขึ้นของตัวเลือก LEAPs ถ้าคูณ MSFT จากจุดนี้เป็นต้นไปตัวเลือกการวาง 16 ในที่สุดจะได้รับในราคาที่เร็วกว่า 10 ตัวเลือกโทร LEAPs ทำให้ตำแหน่งที่จะมีกำไรตราบเท่าที่ MSFT ยังคงตก การป้องกันความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพของเดลต้าในผลกำไรในตำแหน่งระยะยาวของคุณถูกต้อง ณ จุดที่ป้องกันความเสี่ยงที่เป็นกลางเดลต้าถูกวางในตำแหน่งในขณะที่ช่วยให้คุณสามารถถือครองหุ้นที่คุณชื่นชอบหรือ LEAPs โดยไม่มีการป้องกันความเสี่ยงเป็นกลางเดลต้าวิธีเดียวที่คุณสามารถประทับตราในผลกำไร จะผ่านการขายตำแหน่งซึ่งไม่ได้เป็นสิ่งที่คุณต้องการทำเสมอตัวเลือกมีผลต่อเดลต้าเป็นกลางผ่านการป้องกันความเสี่ยงตามอัตราส่วนการป้องกันความเสี่ยงของ -1.Delta Neutral Hedging - ขั้นตอนที่ B Step. Delta Neutral Hedging ขั้นที่ 1. กำหนดค่าเดลต้าทั้งหมดของ position. If ปัจจุบันของคุณหากคุณถือหุ้น 100 หุ้นแล้วคุณยาว 100 เดลต้าถ้าคุณถือตัวเลือกคุณต้องกำหนดเดลต้าทั้งหมดของตัวเลือกของคุณ โดยการคูณค่าเดลต้าของแต่ละตัวเลือกตามจำนวนตัวเลือกหากคุณถือสัญญา 10 ตัวเลือกการโทรด้วย 0 5 เดลต้าแต่ละรายการค่าเดลต้าทั้งหมดของคุณคือ 0 5 x 1000 500 deltas หากคุณถือครอง 1 สัญญา ตัวเลือกที่มีเดลต้า 0 5 แต่ละแล้วค่าเดลต้าทั้งหมดของคุณถ้า 0 5 x 100 50 deltas. Delta Neutral Hedging ขั้นตอนที่ 2 - กำหนดประเภทของเดลต้าป้องกันความเสี่ยงที่เป็นกลางหากตำแหน่งของคุณเป็น deltas ยาวแล้วคุณจะต้อง deltas ลบเป็น ป้องกันความเสี่ยงและถ้าตำแหน่งของคุณเป็น deltas เชิงลบแล้วคุณจะต้อง deltas บวกเป็นตัวเลือกการป้องกันความเสี่ยงตัวเลือกการโทรระยะสั้นตัวเลือก Positive deltas. Short ตัวเลือกการโทรยาวใส่ตัวเลือก Deltas เชิงลบถ้าตำแหน่งของคุณยาว 100 deltas คุณจะต้องผลิตสั้น 100 เดลต้าเพื่อให้ได้ผล ศูนย์เดลต้าคุณสามารถทำเช่นนั้นผ่านการขายตัวเลือกการโทรหรือการซื้อตัวเลือกใส่ความเป็นกลางป้องกันความเสี่ยงเป็นลายลักษณ์อักษรขั้นตอนที่ 3. กำหนดค่าเดลต้าทั้งหมดที่จำเป็นในการป้องกันความเสี่ยงหลังจากกำหนดชนิดของการป้องกันความเสี่ยงตำแหน่งของคุณต้องการคุณควรคำนวณจำนวนผู้ที่ ป้องกันความเสี่ยงที่คุณต้องการโดยใช้สูตรต่อไปนี้ Total Delta เดี๋ยวนี้ 100 Delta Value ของ Chedge Hedge Options หากตำแหน่งของคุณยาว 100 เดลต้าคุณจะต้องผลิต deltas สั้น 100 เพื่อให้เป็นศูนย์ deltas สมมติว่าทั้งสองที่ตัวเลือกการโทรเงินและ ใส่ตัวเลือกทั้งสองมีค่าเดลต้า 0 5 100 100 0 5 2 สัญญาคุณสามารถเลือกซื้อสัญญาได้ 2 สัญญาหรือขายสัญญาการซื้อขาย 2 สัญญาเพื่อดำเนินการป้องกันความเสี่ยงแบบเดลต้าในฐานะผู้ให้บริการป้องกันความเสี่ยงแบบเฉยๆ - เลือกแบบสั้นหรือแบบยาวขณะที่คุณได้เรียนรู้จากทั้งสองข้างต้น ตัวเลือกการโทรสั้น ๆ และตัวเลือกการเลือกแบบยาว ๆ จะทำให้เกิดการผลิต deltas เชิงลบดังนั้นความแตกต่างระหว่างสองแบบนี้ในตำแหน่งที่เป็นกลางของเดลต้าตัวเลือกการโทรแบบสั้นจะทำให้การสลายตัวของเวลาในความโปรดปรานของคุณและผลกำไรเพิ่มขึ้นควรเป็นหุ้นที่ยังคงนิ่ง แต่ข้อเสียเปรียบคือ การป้องกันข้อเสียของข้อเสนอนี้ จำกัด อยู่ที่ราคาของตัวเลือกการเรียกสั้น ๆ หากหุ้นอ้างอิงต่ำกว่าต้นทุนของตัวเลือกการโทรแบบสั้นตำแหน่งของคุณจะเริ่มสูญเสียตัวเลือกการนำเสนอแบบยาวมีการป้องกันข้อผิดพลาดแบบไม่ จำกัด และในที่สุดจะช่วยให้ตำแหน่งได้ กำไรจะลดลงอย่างมาก แต่ข้อเสียเปรียบคือการสลายตัวของเวลาและอาจส่งผลให้เกิดการสูญเสียขนาดเล็กเนื่องจากการพังทลายของค่าพรีเมี่ยมหากหุ้นอ้างอิงอยู่ในเกณฑ์ดี หลักตรึงเทรดดิ้ง Delta Neutral - พิจารณาที่เราทุกคนรู้ว่าค่าเดลต้าของตัวเลือกหุ้นเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในค่าเดลต้าจะมีผลต่อสถานะเป็นกลางเดลต้าของตำแหน่งที่เป็นกลางเดลต้าอัตราการเปลี่ยนแปลงของค่าเดลต้าเป็น การเปลี่ยนแปลงในหุ้นอ้างอิงจะถูกควบคุมโดยค่าแกมมาค่า Gamma จะเพิ่มตัวเลือกเดลต้าของตัวเลือกการเรียกใช้เมื่อหุ้นอ้างอิงเพิ่มขึ้นและเพิ่มเดลต้าของตัวเลือกการเลือกเป็นหุ้นอ้างอิงที่ตกอยู่ตรงนี้คือผลของรังสีแกมมาที่ทำให้ตำแหน่งเดลต้าเป็นกลาง ตำแหน่งที่สามารถทำให้เป็นนิ่งโดยสิ้นเชิงไม่ว่าหุ้นจะเคลื่อนย้ายได้อย่างไรหากตำแหน่งถูกป้องกันความเสี่ยงของเดลต้าและแกมมา neutral. Days left to expiration จะมีผลกับค่า delta ของ out ของตัวเลือกทางการเงินที่ใกล้จะหมดอายุที่ต่ำกว่าเดลต้าของออกจากตัวเลือกเงินกลายเป็นเทรดดิ้ง Neutral เดลต้า - Dynamic เดลต้าป้องกันความเสี่ยงแบบไดนามิก Hedging. Delta ค่าในตัวเลือก tradi การเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเนื่องจากค่าแกมมาย้ายตำแหน่งการซื้อขายเดลต้าเป็นกลางไปอย่างช้าๆจากสถานะที่เป็นกลางของเดลต้าและไปสู่สถานะลำเอียงทิศทางแม้ว่าพฤติกรรมนี้จะทำให้ตำแหน่งการซื้อขายเดลต้าเป็นกลางในการทำกำไรในทุกทิศทางในตำแหน่งที่เป็นกลางของเดลต้า สร้างขึ้นเพื่อใช้ประโยชน์จากความผันผวนหรือการสลายตัวของเวลาโดยไม่มีความเสี่ยงในทิศทางใด ๆ สถานะความเป็นกลางของเดลต้าจะต้องได้รับการบำรุงรักษาและรีเซ็ตอย่างต่อเนื่องการรีเซ็ตค่าเดลต้าแบบไดนามิกของศูนย์การซื้อขายแบบทันใจอย่างต่อเนื่องนี้เป็นศูนย์คือ Dynamic Delta Hedging หรือ Dynamic Hedging ตัวอย่างของการป้องกันความเสี่ยงแบบเดลต้าแบบไดนามิกจอห์นประสงค์จะได้รับผลกำไรจาก บริษัท พรีเมี่ยมของ XYZ ในเดือนก. พ. 50 ตัวเลือกการโทรเขาเรียกความรู้ด้านการซื้อขายทั้งหมดของออปชั่นและตัดสินใจที่จะทำประกันความเสี่ยงแบบเดลต้าเพื่อลดความเสี่ยงเชิงทิศทางในขณะที่ขายตัวเลือกการโทร เพื่อเก็บเกี่ยวผลประโยชน์เป็นหุ้นกำไรหุ้นของ XYZ อยู่ที่ 50 เดี๋ยวนี้วันพุธที่ 50 ก. พ. 50 ตัวเลือกการโทรคือ 2 50 ค่าเดลต้า 0 5 ค่า gamma 0 087 และ ta -0 077. นี่คือตำแหน่งเริ่มแรกของเดลต้าของจอห์น Long 100 หุ้น XYZ หุ้นระยะสั้น 2 สัญญา ก. พ. 50Call 100 เดลต้า - 0 5 x 200 100 - 100 0 เดลต้าตำแหน่งการซื้อขายเดลต้าของเดลต้าจะเป็นกลางเมื่อมีการดำเนินการและจะสลายตัว ในอัตรา 15 40 -0 077 x 200 ต่อวันทั้งหมดอื่นคงที่และในที่สุดจะทำให้ค่าเบี้ยประกันภัยทั้งหมด 500 2 50 x 200 เป็นกำไร 5 วันต่อมาหุ้น XYZ เพิ่มขึ้น 1 ถึง 51. หุ้น XYZ คือ 51 ก. พ. 50 ตัวเลือกการโทรเป็น 3 00 ค่าเดลต้า 0 587 ค่าแกมมา 0 083 และค่า theta -0 075. Feb 50 ค่า delta call option s เพิ่มขึ้น 0 087 เนื่องจากค่าแกมมา 0 087 เมื่อตั้งค่าสถานะ ตำแหน่งของ John จะกลายเป็น 100 deltas -0 587 x 200 100 - 117 4 -17 4 deltas ซึ่งหมายความว่านับจากนี้ John ตำแหน่ง s ไม่มีเดลต้าเป็นกลางและจะสูญเสีย 17 40 สำหรับการเพิ่มขึ้นทุก 1 หุ้น stock. John performs การป้องกันความเสี่ยงแบบไดนามิกเดลต้าหรือการป้องกันความเสี่ยงแบบไดนามิกจอห์นซื้อหุ้นเพิ่มอีก 17 หุ้นของ XYZ ผ่านตัวเลือกการซื้อขายหลักทรัพย์ของนายหน้าของเขาในขณะนี้ เป็น 117 หุ้น XYZ ระยะสั้นสัญญา 2 ก. พ. 50Call 117 deltas -0 587 x 200 117 - 117 4 -0 4 เดลต้าปัจจุบันเป็นเพียงระยะสั้น 0 4 เดลต้าซึ่งมีความเป็นกลางเดลต้าได้อย่างมีประสิทธิภาพนี่คือการป้องกันความเสี่ยงแบบเดลต้าแบบไดนามิกคุณสามารถ ดูจากตัวอย่างการป้องกันความเสี่ยงแบบเดลต้าแบบไดนามิกขั้นตอนดังกล่าวเป็นเรื่องน่าเบื่อและต้องใช้ความพยายามอย่างต่อเนื่องและการตรวจสอบนี่คือเหตุผลที่การป้องกันความเสี่ยงแบบเดลต้าแบบไดนามิกเป็นเทคนิคการซื้อขายทางเลือกโดยส่วนใหญ่ดำเนินการโดยผู้ค้าตัวเลือกอาชีพเช่นผู้ผลิตในตลาดอีกครั้งเพื่อปกป้องตำแหน่งจากป่า การแกว่งในหุ้นที่อยู่ระหว่างการปรับสมดุลแบบไดนามิกของตำแหน่งเป็นกลางเดลต้าตำแหน่งยังสามารถสร้างขึ้นเพื่อเป็นรังสีแกมมาได้เช่นกัน Dala Neutral Trading - Mathematics ในกรณีที่ D 1 Delta ค่าของตัวเลือกเดิม D 2 Delta ค่าของการป้องกันความเสี่ยง ตัวเลือก n 1 จำนวนของตัวเลือกเดิม n 2 จำนวนของตัวเลือกการทำประกันความเสี่ยงคืออะไร Hedging. Definition Of Hedging การทำประกันความเสี่ยงทางการเงินหมายถึงการทำรายการที่จะป้องกันความสูญเสีย การป้องกันความเสี่ยงเป็นสิ่งที่แยกมืออาชีพจากผู้ค้าสมัครเล่นการป้องกันความเสี่ยงเป็นเหตุผลที่ผู้เชี่ยวชาญจำนวนมากสามารถที่จะอยู่รอดและมีกำไรจากการซื้อขายหุ้นและตัวเลือกสำหรับทศวรรษที่ผ่านมาดังนั้นสิ่งที่แน่นอนคือการป้องกันความเสี่ยงเป็นสิ่งที่ป้องกันความเสี่ยงเท่านั้น ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดเช่น Makers สามารถทำได้การทำประกันมาจากคำที่ Hedge และเป็นเทคนิคที่ออกแบบมาเพื่อลดหรือขจัดความเสี่ยงทางการเงินการป้องกันความเสี่ยงคือการติดตั้งการคำนวณของการป้องกันและการประกันภัยลงในพอร์ตโฟลิโอเพื่อชดเชยการเคลื่อนไหวไม่เอื้ออำนวยในความเป็นจริงการป้องกันความเสี่ยงคือ เราจะซื้อประกันเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากค่ารักษาพยาบาลที่ไม่คาดคิดเราจัดเตรียมเครื่องดับเพลิงเพื่อป้องกันความเสี่ยงต่อการเกิดเพลิงไหม้และเราลงนามในสัญญาเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการไม่ปฏิบัติตามสัญญา - ประสิทธิภาพดังนั้นการป้องกันความเสี่ยงเป็นศิลปะของการชดเชยความเสี่ยงการค้าขายทางเลือกในระยะสั้น Explos ค้นหาว่านักเรียนของฉันให้มากกว่า 87 กำไรประจำเดือน Confidently ตัวเลือกการซื้อขายในตลาดสหรัฐอเมริกา How Do Traders ทำ Hedging ในรูปแบบที่ง่ายที่สุด hedging เป็นเพียงการซื้อสต็อกที่จะเพิ่มขึ้นเท่าที่ปัจจุบันหุ้นจะตกถ้าคุณถือหุ้น XYZ ซึ่งมีอยู่แล้ว กำไรและคุณต้องการที่จะปกป้องผลกำไรที่หาก XYZ ก็ควรตกแล้วคุณจะซื้อหุ้น ABC ซึ่งเพิ่มขึ้น 1 ถ้า XYZ ลดลง 1 ด้วยวิธีนี้ถ้า บริษัท XYZ ลดลง 1 หุ้น บริษัท ABC ของคุณจะเพิ่มขึ้นโดย 1 จึงหักล้าง การสูญเสียใน บริษัท XYZ ในความเป็นจริงมันเป็นไปไม่ได้เกือบที่จะหาหุ้นที่ย้ายได้อย่างสมบูรณ์กับหุ้นอื่นให้บริการเป็นตลาดการป้องกันความเสี่ยงนั่นคือเหตุผลที่อนุพันธ์เช่นตัวเลือกหุ้นจะถูกสร้างขึ้นการใช้งานที่คลาสสิกมากที่สุดของตัวเลือกหุ้นเป็นเครื่องมือป้องกันความเสี่ยงอยู่ใน สิ่งที่เราเรียกว่า Protective Put หรือ Married Put option trading strategy ซึ่งมีการซื้อตัวเลือกการซื้อทั้งหมด 1 หุ้นสำหรับหุ้น 100 หุ้นโดย Put option จะเพิ่มขึ้น 1 สำหรับทุกๆหุ้นที่ลดลง 1 หุ้นซึ่งจะช่วยป้องกันความเสี่ยงจากหุ้น Co st ซื้อตัวเลือกใส่ในกรณีนี้จะคล้ายกับการซื้อประกันสำหรับหุ้นของคุณด้วยตัวเลือกหุ้นแม้ผู้ค้าสมัครเล่นสามารถเริ่มทำประกันความเสี่ยงพอร์ตการลงทุนของหุ้นกับ loss. Hedging ตัวอย่างสมมติว่าคุณเป็นเจ้าของ 100 หุ้นของ QQQQ 44 และคุณต้องการป้องกันความเสี่ยงต่อ downside risk เลือกตัวเลือกหุ้นคุณจะซื้อ 1 สัญญาของ QQQQ 44 ใส่ตัวเลือกซึ่งจะเพิ่มขึ้นในมูลค่าโดย 1 เมื่อหมดอายุสำหรับทุก 1 ลดลงในราคาของ QQQQ ราคาประกันนี้จะเป็นราคาที่คุณจ่ายสำหรับ put options. Hedging หุ้นที่ใช้ตัวเลือกหุ้นการรักษาความปลอดภัยพอร์ตหุ้นเป็นเรื่องง่ายและสะดวกโดยใช้ตัวเลือกหุ้นนี่คือบางวิธีที่เป็นที่นิยมป้องกันการทำประกันความเสี่ยงกับการลดลงของหุ้นต้นแบบโดยใช้ตัวเลือกใส่ถ้าสต็อกลดลงได้รับในตัวเลือกใส่ชดเชยการสูญเสีย ในสต็อกการระงับการโทรการป้องกันความเสี่ยงจากการลดลงของหุ้นอ้างอิงโดยการขายสิทธิในการเรียกเก็บเงินพรีเมี่ยมที่ได้รับจากการขายสิทธิการโทรจะทำหน้าที่ป้องกันการลดลงของจำนวนหุ้นใน t เขาวางตลาดหุ้นปกคลุม Called ปกคลุมป้องกันความเสี่ยงกับการลดลงใหญ่ในหุ้นอ้างอิงโดยใช้ตัวเลือกในการใส่ในขณะเดียวกันการเพิ่มผลกำไรเพื่อ upside ผ่านการขายของตัวเลือกการโทรการทำธุรกรรมในตัวเลือก Trading. Option traders hedging พอร์ตการลงทุนของตัวเลือกหุ้นหรือ hedging ตำแหน่งตัวเลือก ในกลยุทธ์การเลือกซื้อขายหลักทรัพย์ต้องคำนึงถึงความเสี่ยง 4 รูปแบบความเสี่ยงด้านความเสี่ยงทิศทางความเสี่ยงทิศทางจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงราคาหุ้น gamma ความผันผวนของความเสี่ยง vega และความเสี่ยงต่อการผุกร่อนของเวลาใช่เหล่านี้เป็นตัวเลือกกรีกความเสี่ยงเหล่านี้เป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ มูลค่าของตัวเลือกหุ้นและวัดโดย Option Greeks Option traders ไม่ปกติทำ hedging สำหรับความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย rho เนื่องจากมีผลกระทบน้อยมากการป้องกันความเสี่ยงของตัวเลือกหุ้นต้องเข้าใจว่าอะไรคือความเสี่ยงที่ใหญ่ที่สุดในพอร์ตการลงทุนนั้นถ้าเวลาสลายเป็นของ ความห่วงใยจากนั้นควรใช้การป้องกันความเสี่ยงตามหลัก ธ ปท. หากการลดลงของมูลค่าหุ้นอ้างอิงเป็นเรื่องที่น่ากังวลมากที่สุดแล้วเดลต้า การป้องกันความเสี่ยงเป็นไปตามอัตราส่วนของการป้องกันความเสี่ยงความเสี่ยงด้านความเสี่ยงในการทำประกันความเสี่ยงใช้เวลาหนึ่งในสองเทคนิคการป้องกันความเสี่ยงจากภาวะถดถอยเดลต้าหรือการทำสัญญาป้องกันความเสี่ยงเป็นลายลักษณ์อักษรการป้องกันความเสี่ยงอื่น ๆ 3 รูปแบบต้องใช้เทคนิคที่เรียกว่า Spreading A popular option strategy ใช้การป้องกันความเสี่ยงเป็นกลยุทธ์การทดแทนหุ้นแทนผู้ค้าบางรายฝึกฝนการป้องกันความเสี่ยงผู้ค้าบางรายหรือผู้ค้าทางเลือกเห็นว่าตัวเองเป็นนักลงทุนระยะยาวที่ซื้อและถือครองหุ้นในระยะยาวเพื่อที่จะได้กำไรระยะยาวในตลาดหุ้นโดยรวม ละเว้นความผันผวนในระยะสั้นและระยะกลางผู้ค้าเหล่านี้อย่างสมบูรณ์ละเว้นการป้องกันความเสี่ยงภายใต้ความผิดพลาดของการรักษาความปลอดภัยที่ตลาดหุ้นจะเพิ่มขึ้นในช่วงเวลาโดยไม่ต้องล้มเหลวในขณะที่อาจเป็นจริงในระยะยาวประมาณ 20 ถึง 30 ปีคูระบายระยะสั้นขึ้น ไปสองสามปีจะเกิดขึ้นและทำลายพอร์ตการลงทุนที่ไม่ได้ป้องกันความเสี่ยงไม่ป้องกันความเสี่ยงในความรู้สึกนี้จะคล้ายกับการไม่ซื้อประกันอุบัติเหตุเพียงเพราะคุณเสมอ การรับประกันว่าสถานการณ์ที่คาดไม่ถึงจะไม่เกิดขึ้นบางครั้งค่าใช้จ่ายในการป้องกันความเสี่ยงเพียงแค่ไม่ปรับความเสี่ยงด้านการประเมินของพอร์ตการลงทุนเราไม่ได้อยู่ในโลกที่เหมาะที่จะไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ ในการทำธุรกิจการค้าประกันความเสี่ยง การดำเนินธุรกิจการค้ามากขึ้นซึ่งจะเสียค่าใช้จ่ายมากขึ้นหากพอร์ตลงทุนได้รับการประเมินว่ามีความเสี่ยงน้อยกว่า 10,000 รายคุณจะไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการทำประกันความเสี่ยงสูงถึง 20,000 เพื่อป้องกันพอร์ตลงทุนดังกล่าวอย่างไรก็ตามถ้าความเสี่ยงด้านการประเมินลดลงเป็น 100,000 การป้องกันความเสี่ยงเป็นวิธีการป้องกันความเสี่ยงที่ใช้ตัวเลือกหุ้นในการป้องกันความเสี่ยงของความเสี่ยงตัวเลือกหุ้นซึ่งแตกต่างจากเดลต้าเป็นกลางหรือสัญญาป้องกันความเสี่ยงที่เป็นกลางกลยุทธ์ที่ใช้ยังหุ้นพื้นฐานบางครั้ง ในการป้องกันความเสี่ยงของความเสี่ยงทิศทางในสาระสำคัญสิ่งที่แพร่กระจายเป็นเทคนิคการทำประกันความเสี่ยงจริงๆไม่เป็นเพียงการขายให้มากที่สุดเท่าที่ greeks ตัวเลือกเป็นผู้ที่คุณ ต้องการป้องกันความเสี่ยงระยะเวลาหากคุณถือตัวเลือกการโทรแบบยาวการป้องกันความเสี่ยงต่อการสลายตัวของเวลาจะทำให้คุณต้องขายเพื่อเปิดตัวเลือกด้วยมูลค่าเทต้าทั้งหมดเท่าที่คุณมีอยู่แล้วเพื่อให้ค่า theta โดยรวมของตำแหน่งของคุณกลายเป็นศูนย์หรือใกล้มาก zero ผลกระทบของการป้องกันความเสี่ยงนี้จะเป็นเช่นว่าเป็นตำแหน่งยาวของคุณสลายตำแหน่งสั้นของคุณก็จะสลายตัวเท่าใส่จำนวนเงินเดียวกันของเงินกลับเข้ากระเป๋าของคุณ Highly Option Option Trading หาวิธีมั่นใจสามเงินของคุณทุกปี ใช้ตัวเลือก Swing Trading System ที่เป็นกรรมสิทธิ์ของเราและความสามารถในการฝึก 30 วัน Coaching. Every เดียวโดย greeks ตัวเลือกสามารถป้องกันความเสี่ยงได้ด้วยการวางตำแหน่งตัวเลือกเพิ่มเติมในระยะสั้นเนื่องจากตัวเลือกหุ้นของวันหมดอายุที่แตกต่างกันและราคาการประท้วงจะมีการรวมกันที่แตกต่างกันของ greeks ตัวเลือกมี เป็นวิธีที่ไม่ จำกัด จำนวนโดยที่หนึ่งสามารถดำเนินการกระจายในตัวเลือกหนึ่งหุ้น portfolio. In ความเป็นจริงทุกตัวเลือกกลยุทธ์การค้ามีการแพร่กระจายเทคนิคโดย w hich วิธีที่ไม่ซ้ำกันกำไรจากการเคลื่อนไหวที่เฉพาะเจาะจงในหุ้นพื้นฐานสามารถทำได้โดยการป้องกันความเสี่ยงโดยรวมหรือบางส่วน greeks ตัวเลือกที่เฉพาะเจาะจงการรักษาความลับคำถามต่อการเดินทางของการค้นพบกลับไปที่หลักไปที่ตัวเลือก Trader s HQ. Important Disclaimer ตัวเลือกเกี่ยวข้องกับความเสี่ยงและเป็น ไม่เหมาะสำหรับนักลงทุนทุกรายข้อมูลและข้อมูลมีไว้เพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้นและไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อจุดประสงค์ในการซื้อขายทั้งผู้ให้บริการข้อมูลหรือเนื้อหาจะไม่รับผิดชอบต่อข้อผิดพลาดการละเว้นหรือความล่าช้าในเนื้อหาหรือการดำเนินการใด ๆ ข้อมูลที่ถือว่าถูกต้อง แต่ไม่ได้รับการรับรองหรือรับประกันและไม่ได้เป็นตัวแทนนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ที่ลงทะเบียนและไม่ได้รับรองหรือแนะนำบริการของ บริษัท นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ใด ๆ บริษัท นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ที่คุณเลือกเป็นผู้รับผิดชอบ แต่เพียงผู้เดียวสำหรับการให้บริการแก่คุณโดยการเข้าถึง, การดูหรือการใช้เว็บไซต์นี้ไม่ว่าในลักษณะใดก็ตามคุณตกลงที่จะผูกพันตามเงื่อนไขข้างต้นและข้อจำกัดความรับผิดชอบที่พบในไซต์นี้ลิขสิทธิ์ลิขสิทธิ์เนื้อหาทั้งหมด ข้อมูลที่นำเสนอในที่นี้เป็นทรัพย์สินของและไม่ต้องถูกคัดลอกแจกจ่ายหรือดาวน์โหลดในรูปแบบใด ๆ เว้นแต่ตามนโยบายการอ้างอิงของเราเรามีระบบที่ครอบคลุมในการตรวจสอบการขโมยความคิดและจะดำเนินการทางกฎหมายต่อบุคคลใดเว็บไซต์หรือ บริษัท ที่เกี่ยวข้องกับเรา ใช้ลิขสิทธิ์ของเราอย่างจริงจัง